Kursbeschreibung: Zeitreihenanalyse

Inhalt

In dieser Veranstaltung geht es um die Modellierung univariater Zeitreihen, um damit Prognosen sowohl für die Entwicklung der Erwartungswerte der Zeitreihen als auch für deren bedingten Varianzen (Volatilitäten) zu erstellen.

Zunächst werden die grundlegenden Begriffe und Instrumente wie Stationarität, Autokorrelogramm und Woldsche Darstellung behandelt. Danach beschäftigt sich die Veranstaltung mit der Klasse der autoregressive-moving average (ARMA) Modelle und deren Prognose. Anschließend wird die Modellierung von Volatilitäten z.B. bei Finanzmarktdaten mit Hilfe von ARCH und GARCH Ansätzen dargestellt. Im abschließenden Kapitel werden nichtstationäre Zeitreihen und Tests auf bestimmte Arten von Nichtstationarität behandelt. Die entsprechenden Verfahren und deren Anwendung werden am PC mit Hilfe von Eviews geübt.

 

Literatur

Brockwell, Davis: Introduction to Time Series and Forecasting, Springer 1998

Lütkepohl, Krätzig, Applied Time Series Econometrics, Cambridge 2004

Mills: The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge University Press 1993

Schlittgen, Streitberg: Zeitreihenanalyse, Oldenbourg 2001