Martingaltheorie

Vorlesung

Wer sich mit moderner Finanzierungstheorie beschäftigt, stößt recht bald auf mathematische Begriffe wie "Martingal" oder "Filtrierung", die nur selten in der Ausbildung zum Betriebs- oder Volkswirt erläutert werden. Ziel dieser Veranstaltung ist es, eine Einführung in den dazugehörigen mathematischen Apparat zu geben und so den Einstieg in die aktuelle finanzwirtschaftliche Forschung zu erleichtern.

Diese Vorlesung ist formal äußerst anspruchsvoll und wendet sich nur an fortgeschrittene Studenten, die keine Berührungsängste mit mathematischen Begriffen besitzen. Da das Gebiet der Martingaltheorie sehr komplex ist, werden wir uns fast ausschließlich auf den mathematischen Kalkül konzentrieren müssen und können praktisch nicht auf die ökonomischen Anwendungen eingehen. Die Vorlesung findet unregelmäßig statt.  

Aktuelle Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie ausschließlich auf dieser Webseite, Blackboard wird nicht genutzt. Im Zweifel sind Informationen auf anderen Systemen (z.B. Online-Vorlesungsverzeichnis) veraltet.

Die Vorlesung wurde aufgezeichnet.
Mächtigkeit (Unendlichkeit) Folien
Maßtheorie (Teil 1) Folien
Maßtheorie (Teil 2) Folien
Zufallsvariablen, Lebesgue-Integral Folien
Konvergenz Folien
Übung Folien
Brownsche Bewegung Folien

 

Unterlagen

Sie können einen Entwurf des Skriptes hier herunterladen.

Discounted Cash Flow
Brownsche Bewegung
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