Inhalt

In den Veranstaltungen Ökonometrie I und Ökonometrie II (dynamische Regressionsgleichungen und Kointegration) wurden Einzelgleichungsmodelle behandelt. Um aber Märkte oder einzelne Sektoren oder ganze Volkswirtschaften abbilden zu können, benötigt man vollständige Modelle, die aus mehr als einer Gleichung bestehen. Die unterschiedlichen methodischen Ansätze und ihre empirische Umsetzung sind Gegenstand der Vorlesung und Übung in Ökonometrie III. Im einzelnen werden behandelt:

- Verallgemeinerte Methode der Kleinsten Quadrate

- Scheinbar unverbundene Regressionsgleichungen (SUR)

- simultane Strukturmodelle

- vektorautoregressive (VAR) Modelle

 

Literatur

Baltagi, Econometrics, Springer 1998

Enders, W., Applied Econometric Time Series, 2. Aufl. 2004

Griffiths, Hill, Judge, Learning and Practicing Econometrics, Wiley 1993

Intriligator, Bodkin, Hsiao, Econometric Models, Techniques and Applications, 2nd ed., Prentice Hall 1996

Lütkepohl, Krätzig, Applied Time Series Econometrics, Cambridge 2004