Inhalt

Um beurteilen zu können, ob und wie wirtschaftspolitische Maßnahmen wirken, ist es notwendig, die quantitativen Abhängigkeitsstrukturen in einer Volkswirtschaft zu kennen. Rein modelltheoretische Überlegungen helfen hier nicht weiter. Die Ökonometrie stellt Verfahren zur Verfügung, die es mittels statistischer Methoden und beobachteten Daten erlauben, ökonomische Verhaltensgleichungen zu überprüfen und zu quantifizieren.

In der einführenden Veranstaltung Ökonometrie I werden ausgehend vom linearen Modell aus Statistik II im Grundstudium die grundlegenden Methoden der Regressionsanalyse, ihre Anwendung und die Interpretation der Ergebnisse vermittelt. Im Einzelnen wird zunächst das klassische lineare Regressionsmodell (Parameterschätzung und Eigenschaften der geschätzten Größen) behandelt. Daran schließen sich Parametertests an. Da bei der Anwendung der Methoden auf reale Daten die geforderten Modellannahmen üblicherweise nicht erfüllt sind, werden die häufig auftretenden Modellverletzungen diskutiert und die sich daraus ergebenden Folgerungen für das Schätzen und Testen der Regressionsparameter abgeleitet.

Die Übung dient nicht nur zur Einübung des Stoffes anhand theoretischer Aufgaben, sondern es wird auch besonders Wert darauf gelegt zu klären, wie die Methoden anhand von realen Daten mit einem ökonometrischen Programmpaket am Rechner umgesetzt werden können.

 

Literatur

von Auer, Ökonometrie. Eine Einführung, 2. Aufl., Springer 2003

Gaab, Heilemann, Wolters, Arbeiten mit ökonometrischen Modellen, Physica-Verlag 2004

Kmenta, Elements of Econometrics, 2.Aufl., Macmillan 1986

Pindyck/Rubinfeld, Econometric Models and Economic Forecasts, 3rd ed., McGraw-Hill 1991

Verbeek, A Guide to Modern Econometrics, Wiley 2000