Inhalt

Die Quantifikation ökonomischer Verhaltensgleichungen ist eine wichtige Grundlage, um die Wirksamkeit wirtschaftspolitischer Maßnahmen beurteilen zu können. Ein großer Teil der Wirtschaftstheorie analysiert Gleichgewichtsbeziehungen. Dieses entspricht formal statischen Gleichungen. Die tatsächlich beobachteten Daten, z.B. für eine Volkswirtschaft, beschreiben aber keine Gleichgewichte, sondern eher Bewegungen zu einem oder um ein Gleichgewicht. Aus diesem Grunde müssen zur Modellierung dynamische Gleichungen herangezogen werden.

Im einzelnen wird aufbauend auf dem klassischen linearen Regressionsmodell zunächst die Verallgemeinerte Methode der Kleinsten Quadrate behandelt. Im zweiten Teil werden Dynamische Regressionsmodelle dargestellt und ausgewertet sowie ihre Schätzung präsentiert. Der dritte Teil behandelt Regressionen mit nichtstationären Variablen. Es geht dabei hauptsächlich um das Schätzen und Testen von so genannten kointegrierten Variablen, d.h. von Zeitreihen, die denselben stochastischen Trend aufweisen.

In der Übung wird nicht nur der Stoff anhand theoretischer Aufgaben vertieft, sondern es wird besonderer Wert darauf gelegt, wie die theoretischen Konzepte anhand von realen Daten mit dem Programmpaket Eviews am Rechner umgesetzt werden können.

 

Literatur

Lehrbücher:

Enders, W., Applied Econometric Time Series, 2. Aufl., 2004.

Greene, W.H., Econometric Analysis, 5th ed., 2003.

Patterson, K., An Introduction to Applied Econometrics, 2000.

Aufsätze:

Die beiden nachfolgenden Aufsätze sind erschienen in W. Gaab, U. Heilemann, J. Wolters (Hrsg.), Arbeiten mit ökonometrischen Modellen, Physica-Verlag.

Wolters, J., 2004, Dynamische Regressionsmodelle, S. 47-83.

Hassler, U., 2004, Leitfaden zum Testen und Schätzen von Kointegration, S. 85-115.