Zeitreihenanalyse

(10051013)

TypKurs
InstitutionLS-Wolters
Institut Für Statistik und Ökonometrie
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft
SemesterSS 2008
Veranstaltungsumfang4 SWS
Leistungspunkte4 BP
Beginn14.04.2008
Zeit
Vorlesung

Mo    10 - 12                  Hs 106 (Hörsaal), Garystr. 21- Wolters

Do    14 - 16 (14tägig)    Hs HFB/D (Hörsaal), Henry-Ford-Bau,

Garystr. 35 - Wolters

 

Übung

Do    14 - 16 (14tägig)    HFB/D (Hörsaal), Henry-Ford-Bau,

Garystr. 35 - Weber

 

Tutorium als Rechnerübung

Di    8 - 10

 

 

Hinweis

In dieser Veranstaltung geht es um die Modellierung univariater Zeitreihen, um damit Prognosen sowohl für die Entwicklung der Erwartungswerte der Zeitreihen als auch für deren bedingten Varianzen (Volatilitäten) zu erstellen. Zunächst werden die grundlegenden Begriffe und Instrumente wie Stationarität, Autokorrelogramm und Woldsche Darstellung behandelt. Danach beschäftigt sich die Veranstaltung mit der Klasse der autoregressive-moving average (ARMA) Modelle und deren Prognose. Anschließend wird die Modellierung von Volatilitäten z.B. bei Finanzmarktdaten mit Hilfe von ARCH und GARCH Ansätzen dargestellt. Im abschließenden Kapitel werden nichtstationäre Zeitreihen und Tests auf bestimmte Arten von Nichtstationarität behandelt. Die entsprechenden Verfahren und deren Anwendung werden am PC mit Hilfe von Eviews geübt.