Multiple Time Series Analysis

(SS 2012)

TypVorlesung / Übung (104041, 104042)
InstitutionStiftungsprofessur Deutsche Bundesbank
Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung
Institut für Statistik und Ökonometrie
E-Mailhluetkepohl@diw.de
SpracheEnglisch
Leistungspunkte5 CP (Master)
RaumHs 104a
Beginn12.04.2012
Ende12.07.2012
Zeit

Thursday, 10.15 - 11.45 am and 14.15 - 15.45 p.m., weekly, Garystr. 21, Hs 104a

Links auf Kursbeschreibung

Literaturliste

  • Hamilton, J., Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1994.

  • Johansen, S., Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press, Oxford, 1995.

  • Lütkepohl, H., New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer, Berlin, 2005.