Multiple Time Series Analysis

(SS 2015)

TypVorlesung / Übung (104102, 104103)
InstitutionStiftungsprofessur Deutsche Bundesbank
Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung
Forschungsschwerpunkt Statistik und Ökonometrie
E-Mailhluetkepohl@diw.de
SpracheEnglisch
Leistungspunkte6 CP (Master)
Beginn16.04.2015 | 10:15
Ende16.07.2015 | 12:00
Zeit

Thursday, 10.15 - 11.45 am, Hs 105, and 14.15 - 15.45 p.m., Hs 105, weekly, Garystr. 21

Links auf Kursbeschreibung

Literaturliste

  • Hamilton, J., Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1994.

  • Johansen, S., Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press, Oxford, 1995.

  • Lütkepohl, H., New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer, Berlin, 2005.