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Teaching

Ökonometrie I

Um beurteilen zu können, ob und wie wirtschaftspolitische Maßnahmen wirken, ist es notwendig, die quantitativen Abhängigkeitsstrukturen in einer Volkswirtschaft zu kennen. Rein modelltheoretische Überlegungen helfen hier nicht weiter. Die Ökonometrie stellt Verfahren zur Verfügung, die es mittels statistischer Methoden und beobachteten Daten erlauben, ökonomische Verhaltensgleichungen zu überprüfen und zu quantifizieren.

In der einführenden Veranstaltung Ökonometrie I werden ausgehend vom linearen Modell aus Statistik II im Grundstudium die grundlegenden Methoden der Regressionsanalyse, ihre Anwendung und die Interpretation der Ergebnisse vermittelt. Im Einzelnen wird zunächst das klassische lineare Regressionsmodell (Parameterschätzung und Eigenschaften der geschätzten Größen) behandelt. Daran schliessen sich Parametertests an. Da bei der Anwendung der Methoden auf reale Daten die geforderten Modellannahmen üblicherweise nicht erfüllt sind, werden die häufig auftretenden Modellverletzungen diskutiert und die sich daraus ergebenden Folgerungen für das Schätzen und Testen der Regressionsparameter abgeleitet. Die Übung dient nicht nur zur Einübung des Stoffes anhand theoretischer Aufgaben, sondern es wird auch besonders Wert darauf gelegt zu klären, wie die Methoden anhand von realen Daten mit einem ökonometrischen Programmpaket am Rechner umgesetzt werden können.

Ökonometrie II

Die Quantifikation ökonomischer Verhaltensgleichungen ist eine wichtige Grundlage, um die Wirksamkeit wirtschaftspolitischer Maßnahmen beurteilen zu können. Ein großer Teil der Wirtschaftstheorie analysiert Gleichgewichtsbeziehungen. Dieses entspricht formal statischen Gleichungen. Die tatsächlich beobachteten Daten, z.B. für eine Volkswirtschaft, beschreiben aber keine Gleichgewichte, sondern eher Bewegungen zu einem oder um ein Gleichgewicht. Aus diesem Grunde müssen zur Modellierung dynamische Gleichungen herangezogen werden.

Im einzelnen wird aufbauend auf dem klassischen linearen Regressionsmodell zunächst die Verallgemeinerte Methode der Kleinsten Quadrate behandelt. Im zweiten Teil werden Dynamische Regressionsmodelle dargestellt und ausgewertet sowie ihre Schätzung präsentiert. Der dritte Teil behandelt Regressionen mit nichtstationären Variablen. Es geht dabei hauptsächlich um das Schätzen und Testen von sogenannten kointegrierten Variablen, d.h. von Zeitreihen, die denselben stochastischen Trend aufweisen.

In der Übung wird nicht nur der Stoff anhand theoretischer Aufgaben vertieft, sondern es wird besonderer Wert darauf gelegt, wie die theoretischen Konzepte anhand von realen Daten mit dem Programmpaket Eviews am Rechner umgesetzt werden können.

Schülerworkshop Econ Boot Camp

Materialien

 

fu:stat
BDPEMS
Graduate Center of DIW Berlin
Joint Master's Program in Statistics